Momentum Trading System Afl

Relativ Momentum Index er en normalisert momentum-oscillator som ligner på RSI og varierer mellom 0 og 100. Det er ment å bidra til å fastslå styrken i prisutviklingen og også for å markere potensielle kortsiktige marked overkjøpte og oversolgte nivåer. Når markedene er i sterk trend, vil RMI forbli overkjøpt eller oversolgt nivåer for en gang. Det ellers svinger mellom et overkjøpt nivå på 70 til 90 og et overlansert nivå på 10 til 30. Siden RMI er basert på RSI. Mange av de samme tolkningsmetodene til RSI kan brukes. Eksempel: rmi (14, 4) skaper relativ momentindeksverdien i 14 dager ved hjelp av en fire-dagers momentum. Dager (Perioder): Et heltall som identifiserer antall dager som skal inkluderes i beregningen. Momentum. Et heltall som identifiserer momentumperioden. Som nevnt er RMI en variant av RSI-indikatoren. I stedet for å telle opp og ned dager fra nært nært som RSI, teller RMI opp og ned dager fra nærstående til nært X-dager siden (hvor x ikke nødvendigvis er 1 som kreves av RSI). Som indikatornavnet reflekterer, er 8220momentum8221 erstattet for 8220strength.8221 Tags: oscillator, handelssystem, amibroker Skrevet av kaiji ca 7 år siden Lignende FormulasHarvesting Momentum: Lar Kick Dekk Med AmiBroker Del I Utvikle indikatorer og strategier er flott, og legger dem til en Stresstest av mr. Markedet er bedre. Men hvordan Som vi snakker, har ThinkDesktop ikke muttere og bolter til å utføre riktig backtesting. Etter mye vurdering bestemte jeg meg for å investere nesten 500 ved å kjøpe AmiBroker Professional-pakken ved årsskiftet. Deretter fant jeg meg selv tilbake på grunnskolen, og lærte å skrive igjen. I løpet av de siste ukene har jeg studert AmiBroker8217s Formula Language (AFL) som det ikke er i morgen. Heldigvis er introduksjonen til AmiBroker av Howard Bandy (gratis nedlasting) en flott lese og AFL har en stor og sjenerøs brukerbase, samlet i AmiBroker User8217s List på Yahoo. Sist men ikke minst er det Tomasz Janeczko8217s omfattende UsersGuide med en overveldende mengde eksempler. Så dette innlegget handler om backtesting. Faktisk vil det nok være den første i en serie for å presentere noen av de backtesting-mulighetene AmiBroker har å tilby. Og mens vi oppdager AmiBroker Backtester, er det sjansene for at vi kan komme over noen ganske fine portefølje strategier underveis. Hold deg oppdatert Som nevnt i tidligere innlegg, er momentum anomali kjent i århundrer. Kjernen i momentumavviket er at eiendeler ofte fortsetter sin prismoment, definert som prisendring over en gitt tilbakekallingsperiode. Momentum fungerer godt over aktivaklasser, så vel som innenfor dem. Så høsting momentum egentlig handler om å følge pengene. På søker Alpha bidragsyter Marc Cohn har utgitt ulike strategier som involverer momentum basert handel. En av dem, Return Like A Stock, Risiko Som En Obligasjon: 15,5 CAGR Med 17 Drawdown utnytter såkalt Paired Switching (se her for SSRN-papir) mellom to børsnoterte fond: SPY og TLT. Marcs omfattende system er faktisk en TAA-strategi i sitt enkleste utseende. I et nøtteskall: Strategien er lang, og intermittent blir all kapital balansert til den beste utførelsen av EFT utelukkende fra SPY (aksjer) og TLT (obligasjoner). Marc brukte daglig periodicitet for porteføljebalansering, så vi kan starte der også. Senere vil periodiciteten bli utvidet til de ukentlige, månedlige og jevnlige kvartalsrammene. Til slutt velger du periodiciteten som passer best til din personlige handelsstil eller 401 (k) begrensninger. De klassiske 40 aksjene 60 obligasjoner kjøper og holder portefølje er referanseporteføljen for å sammenligne backtestresultatene til. Innledende kapital er satt til 100.000. AmiBroker muliggjør optimalisering av et handelssystem: prosessen med å finne optimale verdier for ett eller et sett av parametere (som gir høyeste fortjeneste eller annen beregning fra systemet) for et gitt symbol (eller en portefølje med symboler). Optimalisering for x-dager sortert på Netto fortjeneste (legg til 100 000 som startkapital for å få sluttkapital) gir følgende oversikt: 3D-fjellgrafikk Optimalisering effektivt er datasnuting, derfor er risikoen for kurvepassing luring. Så omtanke, forsiktighet og forsiktighet er av essensen her. En optimal verdi kan være en bare en heldig hakke. For å sjekke robustheten av funnet verdier, kan optimeringsresultatene bli vist grafisk i en 3D-fjellgrafikk. For å vise et 3D optimaliseringskart, trenger AmiBroker to optimaliserbare variabler. I dette tilfellet er en gjennomsnittlig lengdevariabel for utjevning av prisdata riktig. SPY-TLT Daglig periodicitet Best ser etter et bredt fjellplatå i stedet for enkle topper for høyere sannsynlighet for pålitelige fremtidige resultater eller backtest-verdier på Out-of-Sample-perioder. Robuste innstillinger er regioner i 3D-grafen som viser gradvise snarere enn brå endringer i overflateplottet. Radikale endringer (eller pigger) i 3D optimaliseringsdiagrammer viser tydelig overoptimaliseringsområder. Hva ville skje hvis SPY ble erstattet av MDY. Det brede og brede platået er et tegn på konsistens. MDY-TLT Daglig PeriodicityMomentum Rotasjonssystem AmiBroker Code Ive mottok flere forespørsler om detaljer om AmiBroker (AB) - koden og innstillingene som ble brukt til backtestet som ble vist i april-innlegget: Momentum Rotation 60 Day ROC System Results. Det innlegget brukte AmiBroker Formula Language (AFL) koden fra min artikkel i mars 2015. Det var for lenge siden, så her er 60-minutters momentumrotasjonssystemet AFL igjen: Du kan laste ned AFL-koden ovenfor fra min Google Disk: 0060DayMomentum. afl Det er ganske rett fremover-AFL-kode, men Ive uthevet fire hovedområder: Linje 1 - Rotasjonshandel må aktiveres for dette systemet Linje 24 - Handelsforsinkelser er satt til 1, noe som betyr at handler innføres en dag etter at signalet er generert linje 43 - The LastDayOfMonth-variabelen lagrer faktisk den andre til siste dagen i måneden. Dette fører til at rotasjonsrangeringssignalet beregnes på den andre til siste dag i måneden. Siden vår handelsforsinkelse er en, skjer handelen den følgende dagen, den siste dagen i måneden Linje 47 - Hvis ROC (60) er negativ, er PosisjonScore satt til 0, ellers er PositionScore satt til ROC (60) ) På den andre til siste handelsdag i måneden. Denne strategien beregner 60-dagers ROC for hvert produkt i porteføljen basert på sluttkurs på den dagen. Hvis 60-dagers ROC er negativ, setter systemet posisjoneringsresultatet til 0 for det aktuelle produktet. Det rangerer så alle produktene i porteføljen, og velger produktet med høyeste rangering. Hvis alle produktene har en rangering på 0, vil systemet flytte til kontanter. På den siste handelsdagen i måneden. Den utfører kjøps - og salgsordrene på nært markedet på nært hold i live trading. I tillegg til AFL-koden ovenfor brukte jeg AB-innstillingene vist nedenfor. For å replikere resultatene mine må du oppdatere AB-innstillingene dine for å matche minen. AmiBroker Backtester Innstillinger - Generelt Tab (Klikk for å forstørre) AmiBroker Backtester Innstillinger - Trades Tab (Klikk for å forstørre) AmiBroker Backtester Innstillinger - Stopper Tab (Klikk for å forstørre) AmiBroker Backtester Innstillinger - Rapporter Tab (Klikk for å forstørre) AmiBroker Backtester Innstillinger - Portefølje Tab (klikk for å forstørre) AmiBroker Backtester Innstillinger - Walk Forward Tab (Klikk for å forstørre) AmiBroker Backtester Innstillinger - Monte Carlo Tab (Klikk for å forstørre) AmiBroker Backtester Filter Innstillinger (Klikk for å forstørre) For å kjøre min AFL i installasjonen av AmiBroker: Last ned min AFL-fil Åpne en AB-analyse-kategorien Velg min AFL-fil i Formel-feltet på fanen Analyse Oppdater filterinnstillingene (vist ovenfor) for å bare kjøre denne strategien mot en bestemt Watch List Endre rekkevidden til Fra-til-datoer, og velg deretter en datoperiode Endelig velger du Backtest-knappen for å kjøre strategien. Etter at du har testet konfigurert og kjørt, er neste trinn å automatisere tilbudsoppdateringer og signalgenerering. Jeg bruker verktøyet Windows Task Scheduler til å ringe til JS-skript, som i sin tur starter AB og AmiQuote. Dette emnet er utenfor rammen av denne artikkelen, men jeg kan diskutere det i fremtiden. Følg bloggen min via e-post, RSS-feed eller Twitter (DTRTrading). Alle alternativer er tilgjengelig øverst på høyre navigasjonskolonne under overskriftene Abonner på RSS-feed, Følg via e-post og Twitter. 3 kommentarer: Takk for at du deler, fortsett det gode arbeidet. Takk for det store innlegget Løper du inn eventuelle problemer med avkastningen for januar hvert år ved hjelp av koden, jeg synes å ikke få noen avkastning noensinne i Jan når du ser på resultatene i tabellen tabelloversikt. Jeg har hatt noen problemer med avkastning i januar. Bare for å være sikker, kjørte jeg denne koden akkurat nå og gjennomgikk AB-rapporten for løp. Det var retur for hvert januar fra 2006 gjennom dette året. Ser stort sett ut som fortjenestebordet i dette innlegget: dtr-trading. blogspotsearchupdated-max2016-07-06T07: 00: 00-06: 00 ampmax-resultater3 Legg inn en kommentar DENNE WEBSTEDET ER KUN FOR UTBYGGENDE ANDOR FORBINDELSESFORHOLD. INFORMASJONEN OG ANALYSEEN PÅ DENNE SIDEN LEVERES KUN FOR INFORMASJONSFORHOLD. Intet her skal tolkes som personlig investeringsrådgivning. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER GJELDER DENNE INFORMASJONEN EN REKOMMENDASJON TIL Å KJØPE, SELLE ELLER HOLDE SIKKERHET. PAST PERFORMANCE ER IKKE NØDVENDIG INDIKATIV FOR FREMTIDIGE RESULTATER OG ALLE INVESTERINGER INVOLVER RISIKO. INGEN REPRESENTASJON SKAL GJORT AT ENKEL KONTO SKAL OPPLEVERE RESULTATER SOM LIGNENDE TIL DINE VISTE. INGEN INFORMASJONEN PÅ DETTE STEDET GARANTISERES FOR Å VÆRE RETT, OG NOEN SKRIFTLIG HER SKAL UNDERHENGES TIL UAFHENGIG VERIFIKASJON. DU, OG DU ALDRIG, ER HELT ANSVARLIG FOR INVESTERINGSBESLUTNINGER DU GJØR. Quick Profit Trading System AFL for Amibroker Quick Profit Trading System er et komplett trading system på single panel diagram på Amibroker. Det gir gode kjøp selger signaler med klare trend nivåer (trailing stoploss) og mål. Beste tidsramme for dette systemet er 15 minutter. Bruk aldri denne AFL for Positional Trading, da indikatorene og formlene som brukes i det, bare gjelder for intradag Trading. Bruk Quick Profit Trading System AFL kun for Intraday Trading i MCX Commodity, NCDEX Agricultural Commodity, NSE Equity Cash Stocks, Nifty Future, Bank Nifty Future, Nifty Options, Mest Aktive Stock Futures, Valuta Futures Amp Options, etc. SECTIONBEGIN (8220Quick Profit Trading System8221) SetBarsRequired (100000,0) GraphXSpace 15 SetChartOptions (0, chartShowArrowschartShowDates) SetChartBkColor (ParamColor (8220bkcolor8221, ColorRGB (0,0, 0))) GfxSetBkMode (0) GfxSetOverlayMode (1) SetBarFillColor (IIf (CgtO, ParamColor (8220Candle UP ColorGreen), IIf (CltO, ParamColor (8220Candle Down Color8221, colorRed), colorLightGrey))) Plot (C, 8221nPrice8221, IIf (CgtO, ParamColor (8220Wick UP Color8221, colorDarkGreen), IIf (CltO, ParamColor (8220Wick Down Color8221 , fargeDarkRed), colorLightGrey), 64,0,0,0,0) N (Tittel StrFormat (8220 8211 Åpne g, Hei g, Lo g, Lukk g (.1f) 8221, O, H, L, C, SelectedValue (ROC (C, 1)))) FactorParam (8220Factor8221,2,1,10,0,1) PdParam (8220ATR Perioder8221,11,1,100,1) Opp (HL ) 2 (FactorATR (Pd)) Dn (HL) 2- (FactorATR (Pd)) IATRATR (Pd) TrendUpTrendDownNull trend01 changeOfTrend0 flagflagh0 for (i 1 i ltBarCount-1 i) TrendUpi Null TrendDowni Null hvis (CloseigtUpi-1) trendi1 hvis (Trendi-1 -1) ChangeOfTrend 1 annet hvis (CloseiltDni-1) Trendi-1 hvis (Trendi-1 1) ChangeOfTrend 1 annet hvis (Trendi-11) Trendi1 ChangeOfTrend 0 annet hvis (Trendi-1-1) Trendi-1 ChangeOfTrend 0 Kjøp trend1 Selltrend-1 BuyExRem (Selg, Selg) SelgExRem (Selg, kjøp) ShortSell CoverBuy KjøpPrisValueNår (Kjøp, C) SelgPrisValueVar (Selg, C) KortprisValue Når (Kort, C) CoverPriceValueWhen (Cover, C) Tittel EncodeColor (colorWhite) 8220Quick Profit Trading System8221 8221 8211 8221 Navn () 8221 8211 8221 EncodeColor (colorRed) Interval (2) EncodeColor (colorWhite) 8221 8211 8221 Dato () 8221 8211 82208221n8221 EncodeColor (colorRed) 8221Op-8220O8221 82208221Hi-8220H8221 82208221Lo-8220L8221 8220 8220Cl - 8220C8221 8220 8220Vol 8220 WriteVal (V) 8221n8221 EncodeColor (colorLime) WriteIf (Kjøp. 8221 GO LONG Reverse Signal at 8220C8221 8220,82218221) WriteIf (Selg. 8221 EXIT LONG Omvendt Signal ved 8220C8221 8220,82218221) 8221n8221EncodeColor (colorYellow) WriteIf (Selg. 8220Total ProfitLoss for siste handel 8,8181 (C-BuyPrice) 82218221, 82218221) WriteIf (Kjøp. 8220Total ProfitLoss for siste handel Rs.8221 (SellPrice-C) 82218221,82218221) PlotShapes (IIf (Kjøp, shapeSquare, shapeNone), colorGreen, 0, L, Offset-40) PlotShapes , FormSquare, formNone), colorLime, 0, L, Offset-50) PlotShapes (IIf (Kjøp, formUpArrow, formNone), colorWhite, 0, L, Offset-45) PlotShapes (IIf (Short, shapeSquare, shapeNone), colorRed, 0, H, Offset40) PlotShapes (IIf (Kort, shapeSquare, shapeNone), colorOrange, 0, H, Offset50) PlotShapes (IIf (Short, shapeDownArrow, shapeNone), colorWhite, 0, H, Offset-45) for (iBarCount - 1til1i8211) hvis (Buyi 1) oppføring Ci sig 8220BUY8221 sl TrendSLi tar1 oppføring (entry .0050) tar2 entry (entry .0092) tar3 entry (entry .0179) barer ii 0 hvis (Selli 1) sig 8220SELL8221 oppføring Ci sl TrendSLi tar1 oppføring 8211 (oppføring .0050) tar2 oppføring 8211 (oppføring .0112) tar3 oppføring 8211 (oppføring .0212) barer ii 0 Offset 20 Clr IIf (sig 8220BUY8221, colorLime, colorRed) ssl IIf (barer BarCount-1, TrendSLBarCount-1, Ref (TrendSL, -1)) sl sslBarCount-1 Plot (LineArray (Bar-Offset, Tar1, BarCount, Tar1,1), 82208221, Clr, StyleLinestyleDots, Null, Null, Offset) Plot (LineArray - Offset, tar2, BarCount, tar2,1), 82208221, Clr, styleLinestyleDots, null, null, Offset) Plot (LineArray (bar-offset, tar3, BarCount, tar3,1), 82208221, Clr, styleLinestyleDots, Null, Null , Offset) messageboard ParamToggle (8220Message Board8221,8221ShowHide8221,1) hvis (meldingstavle 1) GfxSelectFont (8220Tahoma8221, 13, 100) GfxSetBkMode (1) GfxSetTextColor (colorWhite) hvis (sig 8221BUY8221) GfxSelectSolidBrush (colordarkgreen) annet GfxSelectSolidBrush (colorRed) pxHeight Status (8220pxchartheight8221) xx Status (8220pxchartwidth8221) Venstre 1100 bredde 310 x 5 x2 290 GfxSelectPen (co lorGreen, 1) GfxRoundRect (x, y 8211 98, x2, y. 7, 7) GfxTextOut (8220Last 8221 sig 8221 Signal kom 8221 (BarCount-bars-1) Intervall (8201) () 60 8221 minutter ago8221), 13, y-80) Tekstformatposisjonen GfxTextOut ((82208221 WriteIf (sig 8221BUY8221, sig 8221 8220, sig 8221 8221) 8221. 8221 oppføring), 13, y-60) GfxTextOut ( 8220Trailing SL. 8221 Ref (TrendSL, -1) 8221 (8221 WriteVal (IIf (sig 8220SELL8221, oppføring-sl, sl-inngang), 2.2) 8220) 8221), 13, y-40) GfxTextOut ((8220Current PL. 8221 WriteVal (IIf (sig 8220BUY8221, (C-entry), (entry-C)), 2.2)), 13, y-22) FSParam (8220Font Størrelse8221,30,11,100,1) GfxSelectFont (8220Times New Roman8221, FS, 700 , True) GfxSetBkMode (colorWhite) GfxSetTextColor (ParamColor (8220Color8221, colorGreen)) HorParam (8220Horisontal posisjon8221,940,1,1200,1) VerParam (8220Vertical Position8221,12,1,830,1) GfxTextOut (82208221C, Hor. Ver) YCTimeFrameGetPrice ( 8220C8221, inDaily, -1) DDPrec (C-YC, 2) xxPrec ((DDYC) 100,2) GfxSelect Font (8220Times New Roman8221, 11, 700, True) GfxSetBkMode (colorBlack) GfxSetTextColor (ParamColor (8220Color8221, colorYellow)) GfxTextOut (82208221DD8221 (8220xx8221) 8221, Hor. Ver45) SECTIONBEGIN (8220Time Left8221) funksjon GetSecondNum () Tid nå (4) Sekunder int (Tid 100) Minutter int (Tid 100 100) Timer int (Tid 10000 100) SecondNum int (Timer 60 60 Minutter 60 Sekunder) Retur SecondNum RequestTimedRefresh 1) TimeFrame Interval () SecNumber GetSecondNum () Ny periode SecNumber TimeFrame 0 SecsLeft SecNumber 8211 int (SecNumber TimeFrame) TimeFrame SecsToGo TimeFrame 8211 SecsLeft GfxSelectSolidBrush (ColorRGB (230, 230, 230)) GfxSelectPen (ColorRGB (230, 230, 230), 2 ) Hvis (NewPeriod) GfxSelectSolidBrush (colorYellow) GfxSelectPen (colorYellow, 2) Si (8220Ny period8221) GfxSelectFont (8220Arial8221, 14, 700, False) GfxSetTextColor (colorRed) GfxTextOut (8220Time venstre: 8221SecsToGo82218221, x, y) :